Риск-менеджмент - идентификация, анализ, оценка рисков на предприятии (организации)

1. Риск-менеджмент в управлении предприятием.
2. Понятие риска.
• Основные характеристики рисков: экономическая природа, объективность проявления, вероятность возникновения, неопределённость последствий, вариабельность уровня, субъективность оценки.
• Условия определения риск-аппетита: риск как неопределенная ситуация; риск-аппетит собственников; отслеживание и обсуждение границ риск-аппетита; измерение риск-аппетита в конкретных величинах, измеряющих цели.
3. Этапы процесса управления рисками на предприятии.
• Выявление риска, оценка его вероятности и масштабы последствий.
• Разработка риск-стратегии с целью снижения вероятности риска и минимизации возможных последствий.
• Выбор метода и инструментов управления выявленным риском - ключевой этап риск-менеджмента.
• Непосредственное управление риском.
• Оценка достигнутых результатов.
4. Классификация рисков.
5. Риски реального бизнеса.
• Депозитный риск. Кредитный риск. Риск потери ликвидности. Риск утраты платежеспособности. Риск финансового планирования. Риск финансового прогнозирования. Риск финансового регулирования. Риск финансового анализа. Бухгалтерский риск. Валютный риск. Инвестиционный риск. Экологический риск. Коммерческий риск. Юридический риск. Риски: инфраструктуры. Риск ИТ персонала и др.
• Классификация по уровню риска: допустимый риск, критический риск, катастрофический риск.
• Основные виды риска «пяти сил конкуренции по М.Портеру».
• Виды рисков в соответствии с “Основными положениями по управлению рисками «деривативов» (Risk Management Guidelines for Derivatives).
6. Методы идентификации риска.
• На основе документальных свидетельств, посредством структурированного множества SWOT- АНАЛИЗ, индуктивные методы «HAZOP».
• Качественная и количественная оценка риска.
• Виды методов оценки рисков: метод мозгового штурма; метод «ДЕЛЬФИ»; метод сценариев; диаграмма ИШИКАВЫ; Кривая ПАРЕТО (ДИАГРАММА ПАРЕТО); структурированные или частично структурированные интервью и др.
7. Измерения (оценка) рисков предприятия. Статистический метод, метод экспертных оценок, метод аналогий, аналитический метод.
8. Системы регистрации рисков. Составление реестра рисков; упрощенной формы реестра риска: шкала последствий, шкала вероятности опасного события, шкала оценки риска, шкала мероприятий по обработке риска.
9. Измерители рисков. Разработка индикаторов рисков и их лимитов. Коэффициент вариации (кривой Гаусса).
10. Пример вычисления Размаха вариации, математического ожидания, дисперсии, среднеквадратического отклонения.
• RAROC (англ. Risk-adjusted return on capital) — финансовый показатель, характеризующий рентабельность капитала, скорректированную на риск.
• Пример Концепция VaR – Value at Risk (рисковая стоимость).
• Пример Параметрический метод расчёта VaR.
• Оценка систематического риска с помощью бэта фактора.
• Расчет риска в соответствии с Положением ЦБ РФ № 313-П.
• Методы оценки кредитных рисков – экономико-математические модели Э. Альтмана, Р. Таффлера, Р. Лиса.
• Оценка риска при определении номенклатуры выпускаемой продукции через корреляцию маржинальный доход – переменных затрат. 
11. Базовые методы управления выявленным риском.
• Метод уклонения, Метод передачи, Метод снижения, Метод принятие риска, Активные и пассивные методы. (Примеры).
• Сценарный анализ и технология StressTesting - как увидеть наиболее тяжелые риски.
12. Инструменты управления выявленным риском. Страхование. Диверсификация. Аутсорсинг. Лизинг. Совместная деятельность. Формирование резервов или запасов и др. (Примеры).
13. Организация управления рисками на предприятии. Служба риск-менеджмента на предприятии. Риск-менеджмент в системе внутреннего аудита.
14. Основные международные стандарты по управлению рисками COSO-ERM, FERMA, ISO 31000:2009.
• Сравнительный анализ основных стандартов по управлению рисками.
• Философия управления рисками на примерах COSO и PMI.